Статьи FxPro FxPro SuperTrader

Революция в инвестициях

What is FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader – уникальная инвестиционная платформа, позволяющая выделять средства в стратегии профессиональных форекс-трейдеров. FxPro SuperTrader – это не платформа социальной торговли, где каждый может стать поставщиком сигналов, в отличие от зеркальной торговли, перед их запуском мы рассматриваем, анализируем и тестируем все стратегии. Те стратегии, которые не смогут продемонстрировать приемлемые показатели, немедленно подпадают под проверку на нарушения.

FxPro SuperTrader и доходность разных классов активов, янв. 2012 – дек. 2013

*FxPro SuperTrader Composite– это гипотетический портфель, состоящий из всех стратегий FxPro, доступных для инвесторов SuperTrader. Показатели стратегии взяты из бэк-тестов и отражают объём средств в определенный момент времени дня. Источники: FxPro, Bloomberg.

Как мы тестируем стратегии

Ниже вы можете видеть пример статистики, которую мы рассчитываем при тестировании стратегий и отбора тех, которые будут представлены в SuperTrader. Основываясь на данных бэк-теста и используя метод Монте-Карло, мы получили следующие результаты:

Пример стратегии:

  • Первоначальный депозит: $18,000.00
  • Начало: 03/01/2012
  • Окончание: 29/11/2013
  • Продолжительность: 99 Weeks

Статистика

  • Прибыль: (%): 127.50%
  • Прибыль: (USD): $22,950.31
  • Среднемесячн. доход: %: 5.54%
  • Макс. просадка: %: 11.00%
  • Макс. использ. плечо: 26.07
  • Средняя длина сделки: 4.29 Hour(s)
  • Прибыльность: 1.292
  • Сделок в месяц: 559.4
  • Месячн коэф. Шарпа (%): 0.377
  • Соотнош. Калмар: 0.715
  • Месячный Var (90%): -3.00%
  • Корреляция MAE: 0.57
  • Корреляция MFE: 0.70
  • Лучший прогноз (%): 50.79%
  • Худший прогноз (%): -16.62%**
  • 6-Месячный Var (90%): -7.53%
*Определения указанной статистики можно найти в приложении ***Показатель может быть уменьшен до значения, комфортного инвестору, благодаря настройке макс. уровня потерь по стратегии.

Помесячные показатели

ГодЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДекЗа год
20138.46%15.57%3.77%9.51%4.43%13.83%1.22%4.70%1.28%8.76%0.17% 71.71%
20124.71%-0.66%9.33%7.64%5.47%-1.81%23.15%0.96%5.08%-0.74%0.93%1.74%47.93%

График 1: График доходности, %

Отображает динамику средств и баланса в процентах за период бэк-теста.

График 2: График абсолютной просадки, %

Отображает абсолютную просадку в процентах от первоначального баланса за период бэк-теста..

Инструменты по количеству сделок

Инструменты по проторгованному объёму

График 3: Сделки по инструменту

Инструменты по количеству сделок: на круговой диаграмме представлено количество ордеров, открытых по инструменту во время бэк-теста.

Инструменты по проторгованному объёму: на круговой диаграмме представлен общий объём ордеров, открытых по инструменту во время бэк-теста.

Количество и объём сделок (лоты): график показывает общее число позиций и суммарный объём лотов по инструменту, за время бэк-теста.

График 4: Стандартное отклонение

Стандартное отклонение (отклонение от средней) недельных доходностей за период бэк-теста.

График 5: Используемое плечо

Использование кредитного плеча за период бэк-теста.

График 6: Распределение сделок в пунктах

На облаке представлена распределение продолжительности сделок в днях и в пунктах.

График 7: Пример прогноза

Прогноз доходности с возможным распределением прибыли и убытков на основе моделирования исторических показателей.

FxPro SuperTrader и ручная торговля

Предельно простая настройка счёта и инвестирование на форекс, а отсутствие периодов блокировки позволяет полностью контролировать свой капитал.

Распределение и риск-менеджмент в FxPro SuperTrader

Для наших инвесторов в FxPro SuperTrader мы разработали ряд простых и эффективных инструментов управления рисками. Три основных параметра – коэффициент, максимальные потери и скользящий стоп по средствам – настраиваются отдельно для каждой скопированной стратегии.

Множитель позволяет инвесторам увеличивать степень риска и тем самым увеличивать потенциальный доход. Повышение коэффициента множителя увеличивает соответственно максимальную просадку по стратегии.

Максимальные потери – это объем средств, которые инвестор готов потерять по отдельно взятой стратегии.

Копируемая стратегия будет автоматически закрыта, когда убыток в процентах от уровня средств достигнет указанного клиентом значения.

Скользящий стоп – это инструмент автоматического блокирования прибыли по стратегии, если её доходность начала ухудшаться.

Приложение

Прибыль (%): 127.50%
Прибыль, полученная системой, в %, за период бэк-теста.
Прибыль (USD): $22,950.31
Прибыль, полученная системой, в USD, за период бэк-теста.
Среднемесячная прибыль %: 5.54%
Среднемесячная прибыль, полученная системой, в %, за период бэк-теста.
Максимальная просадка, %: 11.00%
Максимальная абсолютная просадка, в % (максимальное снижение с пика в процентах).
Максимальное используемое кредитное плечо: 26.07
Максимальный объём открытых позиций в USD, поделенный на средства портфеля в USD..
Средняя продолжительность сделки: 4.29 часа
Средняя продолжительность сделки в часах.
Прибыльность: 1.292
Соотношение между общей прибылью и убытком. Значения больше 1 означают, что прибыль превышает убытки.
Среднемесячное число сделок: 559.4
Среднее число сделок, открывавшихся за месяц, за время бэк-теста.
Месячный коэфф. Шарпа (%): 0.377
Соотношение среднемесячной прибыли и стандартного отклонения месячной доходности. Измеряет, насколько доходность компенсирует принятый риск. Чем выше, тем лучше.
Calmar Ratio: 0.715
Average monthly return for the duration of the back-test divided by the maximum drawdown. The higher the better.
Месячный Var(90%): -3.00%
Показывает 90% вероятность, что значение риска не превысит указанное значение за месяц.
Корреляция MAE: 0.57
MAE – это максимальное неблагоприятное движение (максимальное движение цены в неблагоприятном направлении). Коэффициент показывает корреляцию между полученным убытком в пунктах и максимальными потерями, наблюдаемыми при торговле. Значения, близкие к 0, показывают, что убыточные позиции удерживаются дольше, приводя к более значительным просадкам и риску.
Корреляция MFE: 0.70
MFE - это максимальное благоприятное движение (максимальное движение цены в благоприятном направлении). Коэффициент показывает корреляцию между полученной прибылью в пунктах и максимальным выигрышем, наблюдаемым при торговле. Чем ближе к 1, тем лучше и более прибыльной является фиксация прибыли в стратегии.
Лучший прогноз (%): 50.79%
Лучший прогноз прибыли (в %), на основе 6-месячной оценки методом Монте-Карло.
Худший прогноз (%): -16.62%
Худший прогноз прибыли (в %), на основе 6-месячной оценки методом Монте-Карло.
Прогноз 6-Месячного Var(90%) (%): -7.53%
Показывает 90% вероятность, что значение риска не превысит указанное значение к концу шестимесячного периода при прогнозе на основе метода Монте-Карло.